Leadingblood2019-10-09 06:36:28
Leadingblood老师，A选项为什么错了；我记得课件上说过：在金融危机的时候，correlations between the tranches of the CDOs also increased；那这样A选项中的equity and senior tranches之间的负相关性就应该就矛盾了
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Robin Ma2019-10-09 09:42:29
Robin Ma同学你好，这个其实是英语阅读的问题，题干问你那一句话是错误的，也就是问你哪个选项不是导致严重后果的原因，A说的是：The copula correlation models assumed a negative correlation between the equity and senior tranches of CDOs.翻译过来就是copula模型假设认为CDO的equity和senior层级之间的相关性是负的，那么这正是导致模型错误估计风险的原因之一，因此A确实不需要选择。
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