Iris2019-10-08 13:17:19
Iris老师，麻烦解释一下为什么这题选d?
回答（1）
Cindy2019-10-08 13:26:11
Cindy同学你好，这道题考察的是利用KMV模型计算违约概率的方法，
利用莫顿模型求违约概率的前提是假设公司价值服从对数正态分布，但现实中此假设难以满足，所以后续又引入了KMV模型计算公司的违约概率。
KMV模型（KMV model）将莫顿模型做了简化，简化成只有两步：
第一步判断违约的分位点（distance to default，DtD）；
第二步根据历史数据查找所计算出的DD对应的违约概率。
举个例子呀，假设有1000家公司的历史数据，当DD等于0.5时，对应有200家公司违约。那么当计算出的DD等于0.5时，可以得到违约概率为20%。
综合下来，对应的正确描述是D选项
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