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Leadingblood2019-10-08 05:42:51

老师，这样理解对不对：BSM模型的缺陷是假设了一个很定的波动率；但是我们发现隐含波动率是会随着执行价格而变化，所以如果隐含波动率与BSM假设的恒定波动率不相等时，就会发生套利？

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回答（1）

Robin Ma2019-10-08 10:48:13

同学你好，你的理解是正确的，就是因为BSM迷信的前提假设是有缺陷的，所以我们才会花心思去研究隐含波动率。

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