韩同学2019-10-07 20:16:39
老师,这个题的a和b怎么看
回答(1)
Cindy2019-10-08 11:30:09
同学你好,A选项,错路风险(wrong way risk,WWR)是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现正相关的关系,使得整体CVA增大,最常见的表现是当PD上升时,EE也上升,面临的信用风险增大。
B选项,对路风险(right way risk,RWR)是指风险敞口和交易对手的信用质量之间呈现负相关的关系,最常见的表现是当PD上升时,EE下降,使得整体CVA降低,面临的信用风险减小。
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