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董同学2019-10-06 17:10:16

老师，请问这个里面的低估应该怎么理解？

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回答（1）

Robin Ma2019-10-07 00:39:56

同学你好，这里牵涉到一级的估值风险和模型的知识点，波动率和期权价格是正比例关系，如果不用隐含波动率而用假设的固定的波动率，就会导致期权价格被低估。因为隐含波动率其实可能会更大，而用BSM的波动率不变的前提假设就会低估波动率，进而低估期权价格。

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