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方同学2019-10-04 00:22:39

请问老师，for example里面的active risk aversion是怎么计算的，题目中variance是未知的吧，那utility怎么计算，谢谢

回答（1）

Cindy2019-10-04 17:12:14

同学你好，active risk aversion=TR/2TEV=0.5/2*5=0.05,这里是去%计算的，美国人喜欢把%当单位，这里就去掉%计算了，另外，variance就是active risk了，是5%

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