葛同学2019-10-02 19:56:36
葛同学为什么房地产基金sharp ratio是下降的？D为什么不对
回答（1）
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Cindy2019-10-04 17:20:21
Cindy同学你好，这道题的题干说了，房地产基金加入了新的基金，交易变的活跃，因此波动率就变大了，所以sharpe ratio就变低了，而hedge fund的数据，根据他的描述，应该说的是survivorship bias,这个biase 带来的偏差是return被高估，sharpe ratio被高估，跟波动率并没有直接的联系，因此B选项比D选项更加合适
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