葛同学2019-10-02 17:33:33
葛同学老师，您好，期望的相关性高，实际的相关性低，相关性越高，相关性和收入成正比还是反比？还是就没有线性关系？为什么选B，D为什么不对
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Cindy2019-10-04 17:25:57
Cindy同学你好，这里其实跟相关性没有什么太大的联系，而是这个基金经理自己的决策错误，因此这个投资组合的收益肯定是下降的呀，所以就选择B选项
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怎么看出他的策略是错的？是途中画圈的说明的吗？，betabalance fund是个什么样的基金，怎么看出来没达到最优配置
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同学你好，可以从题干看出他的策略是错的，这个基金经理认为固定收益资产之间的相关性会升高，于是调整了一些仓位的配置，最后事实证明他的预期是错的，这些都是题干信息，所以这个基金经理肯定没有实现最优配置，
betabalance fund题目也有表明，就是在股票和债券之间达到平衡配置的一种基金
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老师，您好，您可以详细的说一下题干如何看出决策是错误的？beltabalance 不是belta = 0 吧？
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同学你好，这个基金经理认为固定收益资产之间的相关性会升高，根据这个相关性更高的预期，他于是调整了一些仓位的配置，最后事实证明他的预期是错的。这些资产之间的相关性并没有升高，那么基于之前的预期，认为相关性会升高所做的仓位调整，必定是一个错误的决策，由此可见，这个基金经理的决策错误
beta balance，这个基金的投资风格不是beta等于0，就是在固定收益和股票之间达到平衡，这并不是考试的内容，如果同学你对这个基金感兴趣的话，可以查阅相关资料了解一下哦
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