Eileen2019-10-02 11:16:26
Eileen请问老师，习题集第13页第24题，算出x>9.4，为什么选9天不选10天？ 谢谢老师！
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Robin Ma2019-10-04 01:20:22
Robin Ma同学你好，你这题做错是因为你根本没有弄清楚置信区间和假设检验的区别，这题考察的是置信区间的知识，在95%的情况下，exception的范围，而你却做成了一个假设检验，VaR的回测是不要做假设检验的，这里的正确做法是，在95%的置信水平下，exception的天数 是（252*0.02-1.96*根号0.02*0.98*252,252*0.02+1.96*根号0.02*0.98*252），因此这个9.4对应的符号应该是小于号，exception的天数不会超过这个范围
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