Pyer2019-09-30 23:03:23
Pyer老师var算不算谱风险度量的一种？
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Robin Ma2019-10-04 00:26:43
Robin Ma同学你好，在FRM中谱风险度量一般说的是ES这个方法，而VAR是ES的一个特殊形式，也就是说VAR对于某个分位点赋予了100的权重，而ES是平均分配权重，因此Var是一种特殊的ES，也是一种特殊谱风险度量的办法，这是一级的知识点，二级牵涉不多。
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非常感谢老师国庆节还在加班，辛苦啦！！！谢谢！！！
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