葛同学2019-09-30 06:21:28
葛同学图中圈住的那句话，怎么理解，改我讲一下这题吧，没看太懂
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Cindy2019-09-30 15:57:19
Cindy同学你好，圈出来的那句话的意思，就是指次级层级的利息收入，就是净的超额利差，所以我们只需要计算出资产的现金流入，再计算出负债端的各项现金流出，二者减一减就是excess spread了，
现金流入是100m*（Libor+200bps）,
高级层级的固定费用是100*20bps
支付给高级层级的利息是90*（Libor+100bps）
剩下的就是100m*（Libor+200bps-20bps）-90*（Libor+100bps）=10*（Libor+9%）
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