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杜同学2019-09-29 23:25:51

为什么利率互换的现金流是这样的？不是不用交换本金吗？然后为什么没有期间received float的部分？

回答（1）

Robin Ma2019-09-30 17:25:31

同学你好，这张表格里面的year 0 这一行的第三列有一个你打圈的+100 就是你receive float的现金流，在一级里面我们学过，对于浮动利率的债券，他的价格就是等于他的面额本金，因此这里的+100指的就是0时候 收到的folat部分的现值

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