张同学2019-09-29 14:03:49
张同学老师，你好~如下图所示，这里的VaR(t-1)和VaR(avg)到底是1天的VaR还是10天的VaR？谢谢。
回答（1）
Robin Ma2019-09-29 17:30:05
Robin Ma同学你好，公式里面的是一天的VaR，因为在计算市场风险资本金的时候 银行通常会利用历史模拟法找出一天的VaR ，然后再调整成10天的VaR，而且计量VaR的horizon越小，VaR也更精确，但是题目有时候也会直接和你说这个就是一个10-day的VAR，这时候你就不要去转换了，考试的时候要结合题干。
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