天堂之歌

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秦同学2019-09-27 08:01:03

老师,我有几个疑问,不知理解对不对:相关系数=1,说明其中一个资产违约,另一个一定违约,对吗?总的组合也一定违约,是这样吗?另外如何算出LR是1呢?

回答(1)

Cindy2019-09-27 13:43:12

同学你好,相关系数=1,说明其中一个资产违约,另一个一定违约,对吗?
对的呀
总的组合也一定违约,是这样吗?
是这样,说的对
另外如何算出LR是1呢?
这个问题是因为题目说了RR=0,RR表示的是回收率,既然回收率是0,那么损失率就是1,所以LR就是1呀(#^.^#)

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