天堂之歌

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小同学2019-09-25 12:30:42

没有算出准确D选项。可以像我手写的那样算吗

回答(1)

Cindy2019-09-25 16:57:31

同学你好,你做的不够全面,忽略了VaR值在不同天数和不同置信区间的转换哦
这道题让咱们算的是投资组合的VAR值,没有任何的技巧,只能死代公式了,我们要先算出原先的投资组合的VAR值,再算出新的投资组合的VAR值,原先的VAR的计算过程如下第一张图片,
经过调仓后,两个资产各自的VAR值也发生了改变,第一个资产的VAR值由1.2变到了1.0,第二个资产的VAR值由1.2变到了1.474,具体两个资产的VAR值请看下面的第二个图片,
接下来我们要算出新的投资组合的VAR,依然是相同的公式,直接代数字就好,算出新的VAR值是2.058,具体计算过程请看下面的第三张图片
到这一步还没有结束,我们要把对应的VAR值转化成题目要求的horizon和confidence level,10天99%的VAR=2.058*10^0.5*2.326/1.645=9.202
最后,我们把两个VAR值减一减就好了、9.202-1.979=7.223

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