回答(1)
Robin Ma2019-09-25 10:14:44
同学你好, 其实答案的文字选项也解释了很清楚了,Backtesting VaR models with higher confidence levels is difficult because the number of exceptions is not high enough to provide meaningful information.这句话是正确的解释,因为你选择低的置信水平VaR的话,那么异常值就会更多一点,而你选择高的VaR值,比如99% 甚至99.9% 那么你估计连异常值都找不到,这种回测其实是没有意义的。
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