天堂之歌

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傻同学2019-09-24 16:52:39

老师,能解释一下C选项吗?

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回答(1)

Robin Ma2019-09-24 17:39:29

同学你好,其实视频解析已经解释了很到位了,参数法在处理含有极端损失或者有一些比较大的损失集中出现的时候会比较好,而非参数法劣势在于他们都是利用历史数据来预测VaR,因此这个方法的预测有局限的地方,他没法预测历史上从没出现的损失,还会产生鬼混效应,而参数法在对这些存在极端损失情况的预测是更准的,他可以假定一些特殊的分布,能更好地预测VaR

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