方同学2019-09-20 23:30:05
方同学老师，这个题目的解题思路能否帮忙分析一下，是不是算的是lognormalVAR，均值和V怎么算呢？
回答（1）
Robin Ma2019-09-23 19:13:57
Robin Ma同学你好，其实这里考察的是一级里面的delta var的计算方法，因为对于deep in the money call，他的delta就是1，标的资产变化1元，期权也变化1元，同理 deep out of money call 的delta就是0，一级我们已经学习过，这种期权的VAR就是 delta*标的资产的VAR，同理forwanrd的delta也是1（forward的价格对标的资产价格一阶导数），所以有了这些信息后就可以利用delta var法算出整个资产组合的var。 lognormal这里用不到，因为标的资产的Var是标的资产价格乘以对应的波动率。
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