赵同学2019-09-19 22:45:19
赵同学第二题不懂 顺便细讲一下coherent risk measures
回答（1）
Robin Ma2019-09-20 18:09:51
Robin Ma同学你好，一致性风险度量方法，需要具备四种特点：单调性、次可加性、正齐次性和平移不变性。由于牵涉到太多的知识点内容和公式，我这里只能简略帮你总结，具体还是建议你看下知识框架图直播和基础班讲义中coherent risk measure的部分，单调性的定义是是 风险越大，收益越低，或者说收益越大， 风险越低。 次可加性同一级。 正其次性可以理解为VaR（2A）=2*VaR（A），评议不变性说的是VaR（A+C）如果C是一个无风险资产，那么VAR（A+C）=VAR（A）
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