傻同学2019-09-19 16:55:09
傻同学老师好，在计算worst case loss的时候，为什么选用了terminal value (20000)*3，而非portfolio value(1000000)?
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Cindy2019-09-19 17:08:56
Cindy同学你好，因为这道题题目说了，当发生最差情景的损失的时候，对应着3个债券的违约，因此最差情景下的损失就是这3个债券全部损失完了，一个债券是2000,3个就是6000呀，而你说的1000000，这个是整体投资组合的价值，不是VaR值呀(#^.^#)
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