天堂之歌

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傻同学2019-09-19 16:36:26

老师您好,能解释一下为什么债道题的worst case loss 是用28*1m/1000得出?即为什么选取这三个数值?

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回答(1)

Cindy2019-09-19 17:11:50

同学你好,这个投资组合一共有1000个债券组成,整体的价值是1000000,对应的每张债券的面值就是1000,然后题目又说了如果发生了比较糟糕的情景,比如95%的置信水平下,一共会有28个债券发生违约,这也就是说最差情景下的损失就是28个债券违约,每个债券的面值都是1000,28个债券就一共损失28*1000这么多了

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