孟同学2019-09-18 07:53:54
提问 信用风险ppt105页的那个公式 之前老师手写的笔记说 没有netting effect的时候EE = nσ/根号(2π)有netting 效果的时候EE = [n+n*(n-1)ρ]σ^2/根号(2π) (是这样的么?) 那么这么来算netting factor就应该等于[n+n*(n-1)ρ]/n 但是为什么ppt里面是 根号(n+n*(n-1)ρ)/ n ??? 根号怎么来的
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Cindy2019-09-18 17:54:37
同学你好,这一部分的计算过程其实是不要求掌握的哦,里面涉及到积分,比较复杂,因此,我们只需要知道最后的netting factor的计算公式就好了呀,关于这部分的内容,可以看下图(#^.^#)
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