孟同学2019-09-18 07:53:54
孟同学提问 信用风险ppt105页的那个公式 之前老师手写的笔记说 没有netting effect的时候EE = nσ/根号（2π）有netting 效果的时候EE = [n+n*（n-1）ρ]σ^2/根号（2π） （是这样的么？） 那么这么来算netting factor就应该等于[n+n*（n-1）ρ]/n 但是为什么ppt里面是 根号（n+n*（n-1）ρ）/ n ??? 根号怎么来的
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Cindy2019-09-18 17:54:37
Cindy同学你好，这一部分的计算过程其实是不要求掌握的哦，里面涉及到积分，比较复杂，因此，我们只需要知道最后的netting factor的计算公式就好了呀，关于这部分的内容，可以看下图(#^.^#)
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