光同学回答（1）
Robin Ma2019-09-18 16:59:36
Robin Ma同学你好，乘以根号10是计算资本金用到的步骤，就是算需要多少资本金时候采用到的，但是这里recorded 11 exceptions 说的是回测的时候，超过VaR的天数有几天，回测的目的是为了验证你的模型好不好，当你的模型偏差太大的时候，这时候监管机构要对你的Mc设置了高一点，然后你再在 前一天的VaR和 Mc*VaR avg 里面选择一个大的，如果是daily的 你再乘以根号10，是这么一套顺序哈~
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