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姚同学2019-09-17 12:25:16

错路风险里举的swap例子里，PD和exposure不应该都针对b公司进行分析吗？为什么PD看的b公司，exposure看的a公司？

回答（1）

Cindy2019-09-17 15:38:05

同学你好，WWR是站在一方的角度而言，来进行分析的，以A公司为例，就是看A的交易对手方的违约概率以及交易对手方给A带来的风险敞口的变化，所以我们仍然分析的是B的违约概率，以及B给A所带来的风险敞口

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