葛同学2019-09-17 04:59:00
葛同学老师，第3题，loss threshold -2.33怎么理解？1.8是查表得来的吗？
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Cindy2019-09-17 15:29:23
Cindy同学你好，因为题目说了unconditional PD是1%，正态分布下，累计面积是1%对应的关键分位点就是-2.33呀。至于后面的1.8%，确实可以通过查表查出来
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loss threshold 是什么意思？为什么要用1%面积对应分位点来表示？怎么理解 loss threshold
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同学你好，loss threshold指的是违约的阈值，就是指当达到了这个阈值的时候，我们就可以认为交易对手违约了，这里的违约阈值是-2.33，当正态分布的关键值对应的是-2.33的时候，对应的累计面积刚好是1%，我们就认为违约概率是1%，这个是正态分布的性质哦(#^.^#)
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