Pyer2019-09-15 15:51:39
Pyer老师请问为什么左边图中σ上升时候ρ也上升了，是因为cov也上升了吗？为什么右图中A选项又说σ下降ρ上升是对的呢
回答（1）
Robin Ma2019-09-16 14:14:18
Robin Ma同学你好，其实第一张图是金融市场的一个实证结论，表明的是当市场波动率发生剧烈变化的时候，资产之间的违约相关性会上升。而第二张图是从correlation公式出发的，所以增加了一个限制条件 ceteris paribus，在别的条件不变的情况下，这里相当于把cov（X，Y）定住，然后减少波动率，这时候算出来的相关系数是上升的。
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