许同学2019-09-14 18:41:42
许同学老师，359题怎么理解
回答（1）
Cindy2019-09-16 16:14:44
Cindy同学你好，A和B两个选项是一组，当互换和国债收益率利差减小时，为了简化问题，我们固定住互换利率不变，假设国债利率上升，来分析问题，当国债利率上升的时候，国债的价格是往下跌的，而这个投资者是short treasury的，所以应该是gain 而不是loss，我举得这个例子就是B选项的说法，因此AB两个选项都说错了
C和D选项是一组，对于大部分的金融衍生品投资来说，应该都是左偏的，说明亏钱的可能比赚钱更大，这个我们可以当成是一个结论记住呀
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