曹同学2019-09-14 17:27:18
曹同学老师好，这一节我美泰明白。 marginal VaR 不是只跟 rho 跟 beta 还有波动率有关吗？ 参见marginal 计算公式。 为什么调整权重， 减少B资产，B的marginal VaR就减少了， 增加A资产， A的marginal VaR就增加了？
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Cindy2019-09-16 16:10:26
Cindy同学你好，marginal VaR和rho是有关系的，当买入一个资产的时候，整个投资组合和这个资产的rho是会增加的，因此这个资产的marginal VaR就会增加，同样的道理，当卖出一个资产的时候，整个投资组合和这个资产的rho是会下降的，因此这个资产的marginal VaR就会下降
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