傻同学回答（1）
Cindy2019-09-16 17:15:13
Cindy同学你好，根据BSM公式，我们可以先算出这个看涨期权风险中性下的价格，The BSM call option price = 100 × 0.64 - 100 × exp(-3%) × 0.40 = $25.182, 接下来，我们要考虑CVA，因为对手方可能会违约，所以我们要向对手方收一笔费用，CVA=$23.00 × 5% × 75%.在看涨期权价格的基础上，把这笔CVA的费用扣除掉，就是看涨期权合理的价格 The CVA-adjusted value = $25.182 - $23.00 × 5% × 75% = $24.32
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