傻同学2019-09-13 15:58:00
傻同学老师好:记得在基础班上，观点是:a basis swap where the payments are made more frequently than they are received will have more risk than the equivalent equal payment swap.因此，我的理解是，当peyment的频率越高，风险越大。而题目中所述减少评论对增加风险敞口。感觉两个观点矛盾，所以很困惑。烦请解释一下。十分感谢
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Cindy2019-09-16 16:57:22
Cindy同学你好，在这道题里，交易双方之间都是有现金流的交换的，不存在一方支付的更加频繁的前提条件，在这种交易平等的情况下，投资者是担心对手方的评级不好，担心对手方违约，所以如果这个时候减少现金流交换的频率的话，也就是说投资者要花更长的时间才能收回他应该收到的，这对他来说显然是不利的，因为对手方很有可能随时违约，所以这个会增加他的风险敞口，
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