凌同学2019-09-11 19:50:24
凌同学为何不是20即（30+20+10）/3
回答（1）
Robin Ma2019-09-12 17:59:13
Robin Ma同学你好，这个其实在一级的估值里面我们已经学过，ES，VAR的计算其实都是要基于概率计算的，这里讨论ES，你超过VAR的数字是会有很多，但是某些数值百年一遇，你不可能算ES的时候要给一样的权重，这样算出来的VAR显然会高估风险，所以这里要用概率的加权平均更加合理
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