天堂之歌

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杜同学2019-09-11 15:57:16

第二个小点 如果大的损失发生在很久之前 那权重不是很小吗,为什么一定是higher weight呢? 这个权重的大小是和时间有关 但与损失或收益大小无关吧?

回答(1)

Robin Ma2019-09-11 17:39:29

同学你好,你的思路很清楚,考虑的是对的,但是那句话后面还有一段,and the resulting next-day VaR would be higher than it would otherwise have been。这里说的是 给最近的大的损失很高的weight可以对next day的VaR有一个提升的作用,所以总体来看,这句话是没问题的,当然你说的情况是正确的。

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