天堂之歌

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许同学2019-09-11 14:59:25

老师,61题如何理解

回答(1)

Robin Ma2019-09-11 17:22:16

同学你好,这个其实考察的是equity波动率微笑的图像,因为equity的波动率微笑图像左边是比较大的,因此对应的期权正好是in the money call,而如果用constant volatility正好会低估期权的价值,因为这时候的隐含波动率会更大, 而constant是假定一个不变的波动率,期权的价格和波动率大小呈正比

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