天堂之歌

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廖同学2019-09-11 08:23:09

老师请问,2 题,为什么A是正确的,correlation=cov/σxσy?

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回答(1)

Robin Ma2019-09-11 11:21:54

同学你好,这个其实是一个实证结论,而不是单纯从公式上进行判断的,而且即使从公式上判断,除了看分母的sigma之外,分子的cov其实也是会受到数据的变化的影响的,乍一看波动率下降,rho应该是上升的,但是这是在cov不变的情况下才会成立。

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