小同学2019-09-10 21:18:17
小同学似懂非懂 希望老师详细解答一下
回答（1）
Robin Ma2019-09-11 11:06:44
Robin Ma同学你好，应该选择B，这题的题干首先你要理解，题干里面说 我现在已经知道了隐含的波动率是图像里面的这个形式，然后问你 如果我用BSM模型的方法去计算这个期权的价格，哪一种期权会被我低估，那么我们在一级就已经学过了，期权的价格和波动率成正比，因此显然如果在图像的（30的）左边部分，隐含的波动率会更大，而BSM是假设资产价格波动率是恒定的，因此这时候就会产生低估的情况，而30的左边肯定对应的in the money call或者是 out of money put 所以选择了B。
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