何同学2019-09-10 20:07:10
何同学老师，第48页课件，为什么会说VaR太大时候，需要额外的资本金？
回答（1）
Robin Ma2019-09-11 10:29:59
Robin Ma同学你好，这个你要结合巴塞尔协议，在巴塞尔协议市场风险内部模型法算资本金的时候，不是会有一个惩罚系数Mc么，这个惩罚系数就是根据你的回测的exception的天数来的，你的exception很多的话，Mc就会变大，因此会造成额外的资本金。
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