许同学2019-09-10 18:41:02
许同学老师，30题最后用的这个公式不理解，请您解释一下。
回答（1）
Robin Ma2019-09-11 09:17:01
Robin Ma同学你好，这道题如果从解题步骤上说，其实是一级估值风险与模型的知识点，用到的知识点是delta-normal法（也就是你截图的第三张里面的计算公式），一级我们学过只考虑一阶的话， option的VaR=期权的delta*标的资产价格的VaR，而at the money期权的delta=0.5，deep in the money的是1，out of money的是0，所以就有了这最后的公式
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