天堂之歌

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孟同学2019-09-10 09:41:52

信用风险-违约概率估计的视频 ppt 50页里面说如果m确定的时候,α的分布就从标准正太变成了正态分布, 均值是βm, 标准差是 根号(1-β^2). 把K进行标准化就可以求PD。 可是根据之前m不确定的时候,用 PD = P(α<(-E/V0)) , 为什么变成了P(α<K) 表示违约概率了呢? 谢谢

回答(1)

Cindy2019-09-10 18:30:16

同学你好,其实不用纠结的哦,这里只是用一个字母K来代替了-E/V0这一项而已呀,更多的情况下,我们看到的都是一个简单的常数K哦,-E/V0,这种写法老师目前还没有见过题目出成这样的(#^.^#)

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