Eileen2019-09-10 00:05:47
请问老师,原版书第214页右侧,套用Vasicek model公式,公式13.11这里的r=5.121%是怎么来的?跟上一段里r∞=6.179%是什么关系呢?
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Robin Ma2019-09-10 10:20:38
同学你好,这个5.121%在第215页,表示的是当前的利率,这个数字是会直接给你的,并不会让你去进行计算,6.179%代表的是利率的长期均值(long run true rate of interest),所以这里要通过13.10去计算这个theta,因此6.179%是有用的,是用于计算theta的。
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