Pyer2019-09-09 22:42:21
Pyer请问老师是不是理论上ρ和σ是反向的（ρ＝cov/σσ），但是实证上是同向的？
回答（1）
Robin Ma2019-09-10 09:55:36
Robin Ma同学你好，并不能完全这样去理解，因为rho 除了受到sigma的影响，还是会受到cov的影响的，只能说 当两者的波动率同时变大的时候，rho是有可能变大的，尤其是在经济不好的时候，但是也有可鞥rho是不变的，因为cov也会发生变化，而且考试也不太会从这个角度去进行考察，如果要这么考肯定信息会给足你的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片