小同学2019-09-08 20:10:06
小同学不明白window 和time horizon 的区别 还有在回测中window一定是250吗
回答（1）
Robin Ma2019-09-09 16:30:55
Robin Ma同学你好
Horizon确定的是数据的统计标准，是搜集weekly的数据还是daily的数据，windows是计算VaR特有的，在历史模拟法中，表示的是利用最近多少个数据确定VaR值。例如你要回测最近一年的所有的weekly的数据，那么window是一年，horizon是一周。回测window一般是一年，但是并没有规定一定要使用一年的，也有对两年三年进行回测的。
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片