陈同学2019-09-07 17:53:54
陈同学老师看一下画红的部分，VaR怎么会比sigama简单呢？
回答（1）
Cindy2019-09-09 15:27:34
Cindy同学你好，VaR值是单纯的代公式就好了呀，这里我们默认所有参数已知
但是σ就不一样了呀，我们需要先算出方差，然后开根号才能算出标准差呀，这岂不是比VaR更复杂嘛
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老师，您这个解释我怎么觉得没说服力呢？
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同学你好，一般情况下，我们在计算VaR值的时候，是已知了关键置信水平下的分位点，就是知道了Z值，知道了资产收益的标准差，所以我们直接按一下计算器，代个公式就好了，这种算法是很简单的
但是如果是计算标准差的话，我们需要先算出一组数据的均值，然后计算这组数据的方差，最后再把方差开根号，得出标准差，这种做法不是更加复杂的嘛
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