春同学2019-09-05 23:12:09
春同学这道题A选项为什么是对的？B选项置信水平越高的不就越容易拒绝哪里错了
回答（1）
Robin Ma2019-09-06 10:34:07
Robin Ma同学你好，这里的置信水平说的不是你回测的置信水平，而是你算VAR时候用的置信水平，如果你在计算VaR的时候用了一个很大的置信水平，那么这个VaR会变得很大很大，你回测时候可能根本找不到exception，换言之你的这个VAR其实没有意义的，就好比你把VAR设置成万年一遇的洪水，但是最近几百年可能都没有发过很大的洪水，那么你这VaR是没什么意义的，所以A选项正确的。那么同理b是错误的，95%的VAR更容易被找到exception，所以，more likely被拒绝。
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