春同学2019-09-05 11:06:51
春同学可以说满足coherent risk measure，那么也满足spectral risk measure？
回答（1）
Robin Ma2019-09-05 14:12:17
Robin Ma同学你好，理论上是对的，但是最好不要混在一起去记忆，美国考试也不会和国内考试一样在这种地方恶心人，谱风险度量说的是 对严重的损失赋予权重进行计算，比如VAR 和 ES就是典型普风险度量指标，但是VAR这个指标在收益率不满足椭圆分布的时候 是不满足次可加性的，因此VAR有时候不满足coherent的性质。这个要记住。
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