春同学2019-09-05 10:53:22
春同学这道题A选项如何理解
回答（1）
Robin Ma2019-09-05 14:04:07
Robin Ma同学你好，coherent risk measure里面的单调性说的是，如果资产的风险越大，那么你的收益应该越小，这里的单调性其实是一个单调递减的性质，随着风险变大收益率变小，而标准差在马科维茨理论中是代表的资产的风险的，我们在风险管理基础里面学过，标准差越大，即风险越大，投资的收益也应该越高，这里是不符合的，所以A是正确的一个表述。
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