春同学2019-09-05 09:24:45
春同学bootstrap法既可以估计VaR又可以估计ES，其中是如何估计ES的哪？
回答（1）
Robin Ma2019-09-05 10:15:44
Robin Ma同学你好，比如你有 几万个数据，那么你每次抽1000个数据，置信水平99%，那么你就可以确定一个随机的VAR,进而找到超过VAR的10个数据（1000-990），然后计算一个ES，显然这个ES也是随机的，因为没人知道你这一次抽到的是哪1000个数据，因此你只要反反复复去抽，就会出现不一样的ES，最后再对这些ES算平均，就可以估计出一个新的ES。
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