小同学2019-09-04 22:04:35
小同学不太明白年和天的转化 为什么不能先算出年的VaR然后转化为天
回答（1）
Robin Ma2019-09-05 09:50:03
Robin Ma同学你好，在平方根法则运用的时候，波动率是可以进行转化的，但是整体的VAR值的转化是要在初始收益率μ=0的前提下才可以使用，但是这里的初始收益率并不等于0，所以你没法使用这个方法进行直接转化。只能按照答案的解法，先把收益率和波动率进行单位转化，再去套用VAR的式子进行运算。
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