春同学2019-09-04 20:31:55
春同学bootstrap的缺点无法考虑异常值该如何理解，我有些忘记了
回答（1）
Robin Ma2019-09-05 09:48:20
Robin Ma同学你好，你问的应该是非参数法计算VAR的时候没法考虑到极端值吧，并不是bootstrap这个方法不能考虑到，我给你举一个例子 假设某个银行 损失排序是 -100 -50 -20 -18 -16 -14 -13 -12 -11 -10 -9，那么你用非参数法计算VAR的时候，比如99%，那么你会找到的是第二个-50，而这个-100永远不会被你考虑进去，但是-100偏偏是一个极端损失值，硬要说bootstrap没法考虑到极端值是有问题的，因为你在计算ES的时候，这个-100 就会被反复地考虑进去并带入运算，所以非参数法在计算VAR的时候 是会产生这种缺点的。
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