姚同学2019-09-04 15:27:55
姚同学exceedence的个数为零不是最佳状态吗，N为什么会有下限？
回答（1）
Robin Ma2019-09-04 18:08:59
Robin Ma同学你好，因为一个风控模型 既不能低估风险也不能高估风险，exceedence天数是0，说明你的VAR设定了太高了，本来银行可以拿这些钱去投资的，结果都被你拿去交资本金了，所以这种情况下 VAr 太大也被认为模型是不好的。
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