冰同学2019-09-03 15:09:05
冰同学老师，你好，我想问下什么情况下用normal VaR计算Liquidity-adjusted Var,什么时候用lognormal VaR计算，这道题没有表示服从正态分布，为什么会使用Normal VaR?
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Robin Ma2019-09-03 18:32:03
Robin Ma同学你好，计算liquidity var/var的时候，先使用normal var算，如果题目和你说是服从连续复利的话，那么你再用lognormal var试试看
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